GESTION DEL RIESGO FINANCIERO

Herramientas y metodologías avanzadas para su identificación, análisis y prevención

Hoy día, la volatilidad es la norma. Es por ello que se necesita conocer los mercados, delimitar sus f actores generadores de riesgo, medir dicho riesgo y, a través de esa medición, gestionarlo correctamente. Dicho de otra forma, las empresas que ponen en práctica la gestión efectiva de sus riesgos aprenden a convivir con la incertidumbre, propia – e inevitable – de los mercados en las que operan, y a obtener ventajas importantes respecto de sus competidores.

Implementar modelos avanzados y efectivos de gestión del riesgo lleva tiempo y esfuerzo pero una vez implementados, permiten reducir significativamente las pérdidas. Para lograr esos ahorros, es importante contar con un sistema de control interno eficaz que soporte las decisiones a tomar y permita implementar medidas efectivas al menor costo posible.

No obstante a todo lo arriba mencionado, aún no son muchos los profesionales que se han capacitado formalmente y/o ampliamente en las metodologías requeridas para identificar anticipadamente los riesgos a los cuales se encuentran expuestos, por lo tanto, se requiere analizarlos, cuantificar la gravedad de los mismos y tratarlos oportunamente.

Este seminario tiene por objetivo proveer conceptos teóricos y prácticos, de forma que le permita aplicar los principios generales de la gestión de los riesgos financieros, tanto en el entorno banking book como trading book, riesgo de crédito y el modelo crediticio, así como sobre la gestión del riesgo operacional.
OBJETIVOS
DIRIGIDO A
  • Adquirir conocimientos probados y herramientas de vanguardia, así como destrezas y habilidades para la gestión de los riesgos financieros.
  • Poder desarrollar modelos de gestión para la evaluación del riesgo de mercado y liquidez.
  • Desarrollar o mejorar sus modelos crediticios, alineados a las buenas prácticas de la gestión del riesgo crediticio.
  • Diseñar e implementar un modelo de gestión del riesgo operacional, legal y tecnológico.
  • Ejecutivos de entidades del sector financiero y no financiero dedicados a la gestión de los riesgos financieros, interesados en obtener una visión integral de la gestión de riesgos.
  • Profesionales del área financiera y ejecutivos de organismos reguladores interesados en conocer a fondo los aspectos teóricos y prácticos para la aplicación en la gestión del riesgo de mercado y liquidez, riesgo crediticio y riesgo operacional.
  • Risk officers y compliance officers interesados en conocer mejores prácticas internacionales de riesgos y controles internos.
  • Auditores internos y externos y consultores financieros que pretendan familiarizarse con las más modernas técnicas de gestión de riesgos financieros.
  • Funcionarios de organismos reguladores.
CONTENIDO

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INTRODUCCIÓN MARCO REGULATORIO
  • Nuevas tendencias en la regulación Internacional
    • Basilea II
    • Basilea III y las buenas prácticas internacionales
GESTIÓN DE RIESGO DE MERCADO -TRADING BOOK
  • Valuación de activos financieros: renta fija y forwards
    • Valorización de instrumentos de renta fija
    • Valorización de forwards, futuros, opciones, swaps (IRS, CCS)
  • Medición de riesgo de mercado
    • VaR Histórico y CVaR
    • VaR incremental , marginal y component VaR
    • Medidas de riesgo de bonos
  • Validación de modelos y pruebas de estrés
  • Back office y contabilización de inversiones y forwards
GESTIÓN DE RIESGO DE MERCADO - BANKING BOOK
  • Gap de tipo de interés de activos y pasivos
  • Midiendo el riesgo de tasa de interés de corto y largo plazo
    • Simulación de margen financiero
    • Medición del valor económico y estimación del capital económico
    • Límites y pruebas de estrés
  • Shock de tasas y modelamientos de las partidas con vencimiento incierto
    • Introducción al ALM y precios de transferencia
    • Introducción de la gestión de riesgo de liquidez avanzado.
GESTIÓN DEL RIESGO CREDITICIO
  • Introducción
    • El riesgo – Definiciones
    • Tipos de riesgo
    • Riesgo en entidades financieras
    • Gestión integral de riesgos
  • Gestión del crédito
    • Proceso crediticio en instituciones financieras
    • Clasificación del deudor
    • Gestión de provisiones
    • Gestión del sobreendeudamiento
  • Parámetros de riesgo de crédito: Probabilidad de mora, severidad y exposición ante el incumplimiento
    • Enfoques cualitativos de medición de riesgos
    • Enfoques cuantitativos de medición de riesgos
    • Sistema de rating
    • Scoring crediticio
GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL
  • Marco de gestión del riesgo operativo
    • Modelo de gestión del riesgo operacional
    • Determinación del apetito, tolerancia y capacidad
    • Priorización de procesos claves
  • Roles y responsabilidades
    • Modelo de gestión del riesgo operativo
    • a) Identificación y evaluación de riesgos y controles
    • b) Kri – Diseño e implementación
    • c) Gestión de eventos de pérdidas
    • d) Evaluación de nuevos productos y servicios
    • e) Evaluación de servicios tercerizados
  • Gestión integral del riesgo operativo
    • Tópicos avanzados de gestión del riesgo operativo
    • Requerimiento de capital del riesgo operativo
  • Tópicos avanzados de gestión del riesgo operativo
  • Integración continuidad de negocios y seguridad de información
EXPERTO
Facilitador

YURI LUNA

Director de Proyectos de Consultoría en Riesgos - Prime Consultores (Perú), responsable de la administración de los proyectos de asesoría, consultoría y capacitación especializada en el área de Riesgos. Asesor internacional en Gestión de Riesgos para entidades financieras en México, Guatemala, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile.

El Sr. Luna ha desarrollado exitosamente numerosos proyectos de desarrollo e implementación de modelos de Gestión del Riesgo Integral en instituciones financieras, bajo enfoque COSO-ERM. De igual forma, ha diseñado e implementado el sistema de gestión para la continuidad de negocios bajo enfoque ISO 22301 para entidades financieras en Perú (Banco Ripley, Financiera Compartamos, Caja Arequipa, Caja Tacna). También, ha participado en el diseño del sistema de gestión para la seguridad de información bajo enfoque ISO 27001 y 27005 para entidades financieras en Perú (Banco Ripley, Financiera Compartamos, Caja Arequipa) e internacionales (Ecuador: Banco de Loja, DinersClub, Bolivia: Banco Unión, Banco Mercantil de Santa Cruz y Banco Económico).

El Sr. Luna es licenciado en Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Máster en Finanzas e Inversiones por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid – Escuela Europea de Finanzas (ICADE – Madrid, España). Además, cuenta con las siguientes certificaciones internacionales: Administrador de Riesgos Operativos - OPERATIONAL RISK MANAGER – PRMIA (EEUU) 2015, Compliance & Risk Professional Officer – CRCMP COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT (EEUU) 2015, ISO31000 – Lead Risk Manager – Instructor PECB / ANSI (EEUU) 2016, ISO22301 – Lead Implementador de Continuidad de Negocios – PECB / ANSI (EEUU) 2017.

Es un destacado formador internacional y conferencista en temas como Gestión Integral de Riesgos, Prevención de Lavado de Activos, Cumplimiento Normativo, Fraude Interno y Externo, COSO-ERM, Control Interno y Auditoría Basada en Riesgos, en diversas instituciones del mercado financiero peruano e internacional.

Ha realizado conferencias de Gestión de Riesgos en entidades financieras de México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia. Ecuador, Perú, Bolivia y Chile en los últimos 3 años.
MÁS INFORMACIÓN

Justifique su participación en este evento:

Hemos elaborado para usted una carta dirigida a su jefe donde podrá expresarle la información y beneficios de este seminario.

Descargue la “Carta a mi jefe”

Duración total: 16 horas

Lugar: Santo Domingo, República Dominicana

Horario: 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (ambos días)

Fechas: Jueves 21 y Viernes 22 de Mayo

Inversión: USD$845.00

Incluye material de apoyo, lecturas adicionales, coffee breaks, almuerzo y certificado de INTRAS.

 
METODOLOGÍA

La metodología del workshop es 90% práctica dividido en 4 sesiones en donde se explicarán los fundamentos teóricos y metodológicos, y se realizarán prácticas tanto de casos de estudio de aplicación genérica a procesos de servicios, como de la aplicación práctica a los procesos de servicios de sus organizaciones.

DOCUMENTACIÓN

Cada participante recibirá una carpeta que contendrá la presentación y la documentación completa preparada por el experto para el workshop.

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

Para garantizar la diversidad de realidades del grupo (elemento indispensable para el éxito de Workshops de este tipo) sólo se permitirán cupos máximos de cinco (5) participantes por empresa.

Solo el envío de la solicitud de inscripción debidamente llenada garantiza su reservación para participar en el Workshop.

¿POR QUÉ INTRAS?

OTROS BENEFICIOS DE ASISTIR A ESTE SEMINARIO
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